Moving Average – বিটকয়েন বিজেতা

অক্টোবর 9, 2017

আমরা যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, MACD Sample-এর পরে Moving Average-এর বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা দেওয়া হল যা হল ডেভেলপারদের দ্বারা MT4-এ আগেই-সংস্থাপিত হওয়া দ্বিতীয় পরামর্শদাতা।

পর্যালোচনাঃ

• “প্রায়শই সহজ পরামর্শদাতা হল এরকম যা ক্রমাগত লাভজনকতার অবস্থানকে উপরে রাখে, ও অনেক দিন ধরে লাভ দিতে থাকে। এরকম এক পরামর্শদাতা হল Moving Average – এটি সহজ, জনপ্রিয় এবং পরীক্ষিত।”
• “এটি গড়পড়তা গমনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, যার অর্থ হল এটি প্রবণতার বরাবর কোন চলনের সময় এটি খুব ভালভাবে কার্য সম্পাদন করে, কিন্তু কোনএকঘেয়ে চলনে খুব খারাপ ফল করে।”
• “এই সহজ রোবট আপনার অর্থ উপার্জন করতে পারে যেখানে অন্যেরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত করবে।”“This simple robot can earn you money when others would drain your deposit away in a matter of hours.”
• “এই পরামর্শদাতা টার্মিনালে শুধুমাত্র উপস্থাপনার জন্য উপস্থিত থাকে –নতুবা একদম অকার্যকর।”

তাহলে কি সর্বোপরি এই পরামর্শদাতা কার্যকর? এই কলামে আমরা সঠিকভাবে এর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি।

তবে, শিক্ষানবিসদের জন্য, আমরা যথারীতি কয়েকটি কথা বলব কিভাবে এই পরামর্শদাতা কাজ করে থাকেঃ কোন সিগন্যালের কেনা/বেচা ইস্যু করার জন্য একটি একক গড়পড়তা গমন - মুভিং অ্যাভারেজ (MA) ব্যবহার করা হয়েছে, যেটিকে মূল্য দ্বারা ছেদন করা হয়েছে।

চিত্র. 1.

 

এই পরামর্শদাতা অবশ্যই সরল – এটির মাত্র পাঁচটি সেটিং থাকে। আমাদের সমস্ত পরীক্ষায় 0.1–কে শুরুর লট্ হিসাবে ব্যবহার করছি ধরে নিলে এই সংখ্যাটি হ্রাস পেয়ে চারটি হবেঃ

ম্যাক্সিমামরিস্ক– এই সেটিং অর্থ-ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকে। যদি আপনি এটিকে 0.01-এ সেট করেন, পরামর্শদাতা প্রতিটি লেনদেনে আপনার আমানতে 1% ঝুঁকি নেবে। যদি এর মূল্য 100-এ স্থির করা হয়, তাহলে লেনদেনের আয়তন আপনার আমানতের সমান হবে। মূলধন সংরক্ষণের নীতি অনুযায়ী এরকম বিকল্প গ্রহণীয় নয়। ব্যাকরণ অনুযায়ী আয়তনে একটি একক লেনদেনের পরিমাণএ আপনার আমানতের 2-3%-এর বেশী হওয়া উচিত হবে না। এটি বলা সত্ত্বেও, এই বিষয়গুলি একান্তই ব্যক্তিগত এবং ট্রেডারের চরিত্র এবং ট্রেডিং কৌশল দ্বারা নির্ধারণকরা উচিত হবে।

ডিক্রিজফ্যাক্টর– এই সেটিং ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার দায়িত্বে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি 2–এ স্থির করা হয়, যেকোন ক্ষতিকারক লেনদেনের পরে লটের আয়তন অর্ধেক হবে।

মুভিংপিরিয়ড – এটি মুভিং অ্যাভারেজের(MA) সময়কাল স্থির করে।

মুভিংশিফট্– এটি MA–এর চলন নির্ধারণ করে।

 

আমাদের মতামত

যেমন পূর্বে বলা হয়েছিল, আমরা 0.1-কে আমাদের শুরুর লট হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম। পরীক্ষার সময়কাল 1লা জানুয়ারী, 2016থেকে 30শে জুন, 2017 এই দেড় বছর সময় ধরে করা হয়েছিল।

আমরা EUR/USD-এর লেনদেন করা শেয়ার (টিকার) ইতিহাসের ভিত্তিতে একটি বিশাল-বড় পরীক্ষা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমরা সোজাসুজি এটাই স্বীকার করব যে আমাদের এই বিশ্লেষণ করতে পুরো দুটি দিনের বেশী লেগেছিল, H4-এর বিরতিতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পরীক্ষিত হয়েছিল।

চিত্র 2–এর দেখানো সেটিং ব্যবহার করে 16131USD লাভ হয়েছিল 6180 USD-এরসর্বাধিক তহবিলপতনের (ড্রডাউন) পরিমাণসহ এবং লেনদেন এক খুবই পরিমিত সংখ্যায় ছিলঃ শুধুমাত্র46টি, অর্থাত, সপ্তাহে 2টি লেনদেনেরও কম। আমানতের সর্বাধিক 11%-এরঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল।

চিত্র. 2.

 

যেসমস্ত ট্রেডারদের এক বিশাল আমানতের অভাব রয়েছে সেখানে এক উচ্চতর ‘মূল্য’-এর বিকল্প রয়েছে।(চিত্র )। এক্ষেত্রে, H4-এ 1202 USDলাভ হয়েছিল 592 USD–এরসর্বাধিকতহবিল পতনের (ড্রডাউন) পরিমাণ সহ। পুরো লেনদেনের পরিমাণ ছিল 105টি, অপরপক্ষে আমানতের মাত্র 1%-এর সর্বাধিক ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল।

 

চিত্র. 3.

 

USD/JPY-এর জন্য সর্বোত্তম লাভজনকতা/ঝুকি অনুপাত H1-এর সময়সীমায় অর্জিত হয়েছে। চিত্র 4–এর প্রদর্শিত সেটিংগুলি ব্যবহার করে 9354USDলাভ হয়েছিল এবং 4236 USD–এরসর্বাধিক তহবিল পতন (ড্রডাউন), মোট 371টি লেনদেন এবং সর্বাধিক ঝুঁকি যা কখনোই 5%অতিক্রম করে নি।

 

চিত্র. 4.

 

USD/JPY-এর জন্য আমরা‘মূল্য’-এর বিকল্প পেয়েছিলাম (চিত্র 5):Н1-এ এবং 593 USD–এর সর্বাধিক তহবিল পতনসহ (ড্রডাউন)লাভ হয়েছিল 1216USD,লেনদেনের সংখ্যা হয়েছিল 231টি এবং সর্বাধিক ঝুঁকির পরিমাণ ছিল 1%।

 

চিত্র. 5.

যেকোন ট্রেডার এটি মানবে যে এটি বা অন্য যেকোন উপরে উল্লেখিত ফলাফলগুলি আশার কারণগুলি দেখাবে না। এর সাথে তর্ক করা কঠিন। GBP/USD-এর উপর পরীক্ষা এমনকি মৃদু চিত্তাকর্ষক যেকোন কিছু প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল (চিত্র 6)। ঐ মুদ্রাজুড়ির জন্য সর্বোত্তম ফল ছিল H1-এর সময়সীমার উপরেঃ H1-এ 4285USDলাভ এবং 3350 USD–এর সর্বাধিক তহবিল পতন (ড্রডাউন), 275টির বেশী লেনদেন এবং সর্বাধিক ঝুঁকি 4%। 

 

চিত্র. 6.

 

 

সিদ্ধান্তসমূহঃ

• MACD Sample-এর ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, উপরের ফলাফলগুলি দেখাতে পেরেছে যে পরামর্শদাতা কিছু সুনির্দিষ্ট সেটিংসে কিছু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে লাভ প্রদান করতে পারে; যদিও আমরা যেকোন প্রকারের স্থায়ী আয়ের কথা বলতে পারি না।
  তবে বিবিধ-মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং খুব আঁটোসাঁটো নির্বাচিত সেটিংসে এই ফলাফলগুলির উন্নতি হতে পারে। এগুলি বলা সত্ত্বেও, আমাদের বিশ্লেষণ এটি দেখিয়েছে যে পরামর্শদাতা কেবলমাত্র H1এবং H4–এর সময়কালে লাভজনকট্রেডিং করতে পারে।
• M1, M5 এবং M15–এর স্বল্প সময়কালে আমরা EUR/USD, USD/JPY এবংGBP/USD মুদ্রাজুড়িগুলির যে পরীক্ষা করেছিলাম, তাতে কোনপ্রকারের ইতিবাচক ফলাফল দেখা যায় নি। এতে প্রকাশ পায় যে পরামর্শদাতা লাভ কুড়ানোয় এবং একই দিনে কেনাবেচার লেনদেনের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমরা এখন সবথেকে আকর্ষণীয় এবং অপ্রত্যাশিত ফলের দিকে তাকাই, যা আমরা একদম শেষের জন্য রেখে দিয়েছি। যদিও পরামর্শদাতার সৃষ্টিকারীগণ কখনো ক্রিপ্টোমুদ্রায় ট্রেডিংয়ের কথা ভাবেন নি, এই পরামর্শদাতা সঠিকভাবে এই পরিসম্পদের শ্রেণীতে সর্বোত্তম ফলাফল প্রদান করতে পেরেছে।

এইসকলমুদ্রাব্যবস্থার সুনির্দিষ্টকরণের জন্য সবথেকে সুস্পষ্ট প্রবণতাগুলি দীর্ঘতর সময়সীমার জন্য রচিত হয়েছে, যেমন D1। চিত্র 7 সুস্পষ্টভাবে বিটকয়েনের (BTC, উচ্চতর রেখচিত্র) মত ক্রিপ্টোমুদ্রার উত্থানশীল মূল্য এবং D1-তে BTC/USD মুদ্রাজুড়ির (নিম্নতর রেখচিত্র) ট্রেডিংয়েMoving Average-এর পরামর্শদাতার লাভজনকতার মধ্যে এক প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক প্রদর্শন করছে।

প্রদর্শিত সেটিংয়ের ব্যবহার করে, পরামর্শদাতা 4769USD লাভ প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে 1473 USD–এর সর্বাধিক তহবিল পতন (ড্রডাউন) এবং 36টির বেশী ট্রেডে সর্বাধিক 10% ঝুঁকি সহ। আমাদের করা বিশ্লেষণে এটিই সর্বোত্তম ফলাফল হিসাবে গণ্য হয়েছে।

চিত্র. 7.

 

আমাদের মূল্যায়ন*

 

* –এই মূল্যায়ন আমাদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে এবং একান্তভাবেই আমাদের মতামত হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পরামর্শদাতাকেবিভিন্ন মুদ্রাজুড়িতে পরীক্ষা করলে এবং বিভিন্ন সেটিংসে ব্যবহার করলে উল্লেখযোগ্যভাবে অধিকতর ভাল ফলাফল প্রদানের সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় না।